Показатель ИКП

einstein

einstein

март 25, 2021

Показатель ИКП

Показатель ИКП – что это

Аббревиатура «ИКП» означает использование кредитного плеча. Данный показатель применяется для отбора ПАММ-счетов инвесторами в свои инвестиционные портфели с точки зрения минимизации рисков невозврата вложений.

Принцип торговли посредством ПАММ-счетов

ПАММ-счет это счет открытый трейдером на бирже, к которому могут присоединяться инвесторы для долевого участия своими собственными средствами в торговле. Лицо, открывшее счет, называют также управляющим, а инвесторов участниками. Такое присоединение происходит на основе оферты. При этом инвесторам открываются отдельные субсчета, которые могут в неограниченном количестве добавляться к основному. Торговля на бирже осуществляется одновременно как на собственные деньги управляющего, так и на средства участников (инвестиции). Они не могут использоваться в операции по отдельности. При проведении торговли доход от сделки распределяется между управляющим и участниками пропорционально сумме их вложений. При этом в случае успеха и получения прибыли, инвесторы выплачивают управляющему вознаграждение в соответствии с условиями оферты. 

Юридическую сторону оформления, распределение прибыли и вознаграждения между участниками, а также публикацию истории работы управляющего счетом обеспечивает брокер. На основе данных по рейтингу управляющих ПАММ-счетами инвесторы самостоятельно выбирают себе подходящего из их числа, и вкладываю средства, присоединяясь к ним. Непосредственно они торговлю не ведут, но получают пассивный доход от участия их средств в процессе торговли. Их доля прибыли уменьшается на сумму вознаграждения, выплачиваемого трейдеру за его работу. Выгода же управляющего счетом в том, что в случае успешных операций его доход будет увеличен на суммы вознаграждений, полученных от участников. На примере это выглядит следующим образом. 

К ПАММ-счету с собственным капиталом в сумме 500 долларов США присоединилось два участника с размером инвестиций соответственно 100 и 200 условных единиц. 22.02.2021 года в 12-00 на фоне восходящего тренда по паре Евро/Доллар США, была открыта позиция восьмью лотами по сто тысяч при кредитном плече один к ста. Курс покупки долларов составил 1,2105 долларов за Евро. Позиция была закрыта в 14-00 с котировкой 1,2130. Прибыль составила 25 пунктов. Зная, что при работе лотом в сто тысяч цена одного пункта составляет 10 условных единиц, можно рассчитать прибыль от операции: 10 долларов умножить на 8 и умножить на 25. Она составила: 2000. Часть прибыли в размере 1250 долларов это доход управляющего от непосредственно его части вложений в сделку. При этом прибыль первого участника составляет 200 долларов. Она рассчитывается как: 250 долларов минус комиссия 20% в размере 50 условных единиц. Доход второго участника соответственно будет 450 долларов: 500 долларов минус комиссия 10% (50 долларов). Второй инвестор уплачивает сумму комиссии в два раза меньшую, но и его взнос был сделан также в два раза большем объеме. Дополнительный же доход управляющего, в качестве комиссионного вознаграждения от инвесторов, составляет 100 условных единиц.

SMARTGUIDE рекомендует пользоваться на Форексе методом торговли с применением ПАММ-счетов, поскольку в случае успешного результата инвесторы получают пассивный доход от размещения средств, а прибыль управляющего будет увеличена на сумму комиссионного вознаграждения от участников.

Риски инвесторов при вложениях

Указанный выше пример демонстрирует успешное закрытие позиции с прибылью. Однако на практике такое бывает не всегда, и инвесторы порою рискуют своими вложениями, в случае если динамика цены пойдет в неверном направлении. Особенно остро такие риски могут проявлять себя в тех случаях, когда управляющий пренебрегает выставлением стоп-приказов (ордеров «Stop-Loss»), или неверно выбирает уровень для их установки. Существенные риски сопряжены с использованием торговцами стратегии под названием «метод Мартингейла». Указанная стратегия предусматривает, что в случае получения убытков, следующая позиция открывается в объеме удвоенного лота. Таким образом, в случае успеха торговец не только перекрывает убытки, полученные ранее, но еще и остается с прибылью. 

Данная стратегия основа на теории вероятности и не гарантирует стопроцентного результата, поскольку нет уверенности в том, что следующая операция непременно будет успешной. При этом удвоение лота может продолжаться постепенно до тех пор, пока на средства на счете уже не будут полностью потрачены, а ожидаемая прибыль так и не будет получена. С другой стороны, неиспользование или неправильное определение уровней для выставления стоп-приказов так же ведет либо к убыткам, или к отмене прибыльной сделки. Операцию может «выбить» на уровне «Stop-Loss», расположенном слишком близко к линии поддержки/сопротивления, при малейшем незначительном колебании цены в противоположную сторону. В этом случае сделка будет закрыта досрочно, не дожидаясь разворота тренда. А прибыль не будет получена

SMARTGUIDE предупреждает инвесторов о, том, что при формировании собственного портфеля вложений в ПАММ-счета, необходимо учитывать риски, а также указывает на необходимость оценки таких рисков на основе соответствующих показателей.

Расчет ИКП и его применение

Данный показатель рассчитывается как соотношение объема открытых позиций управляющего счетом к величине средств на его счете. Например, в рассматриваемом выше примере, когда было выставлено за счет личных средств управляющего пять лотов на общую сумму 605250 долларов США по курсу 1,2105, а на его собственном счете была сумма 500 долларов, то показатель ИКП составляет 1210,5. На основе вышеуказанного значения показателя, сделать какие-либо выводы невозможно. Для анализа используется динамика изменения ИКП за определенный период. Далее график сопоставляется с динамикой прибыльности ПАММ-счета. Специалисты указывают на эффективность метода анализа на часовом графике. Так, были отмеченные наблюдения, основанные на поведении кривых, описывающих динамику показателя ИКП и доходности, которые указаны ниже.

  1.     Одновременное увеличение использования кредитного плеча и доходности считается нормальным явлением и говорит о правильной надежной стратегии управляющего счетом.
  2.     Когда на протяжении долгого периода график доходности идет вниз, а использование кредитного плеча увеличивается, то это указывает на явное упущение в стратегии по использованию стоп-приказов.
  3.     Если на уровне прослеживающейся отрицательной динамики доходности и ИКП снижается, то можно сделать вывод, что стоп-приказы используются в должной мере для снижения рисков.
  4.     Резкое, как правило, двукратное, увеличение использования кредитного плеча на фоне снижения доходности, или наоборот значительное ее увеличение с последующим резким снижением показателя, свидетельствует о применении метода Мартингейла. Следовательно, это является рискованным вложением.

Рассмотрим анализ работы одного из игроков на часовом графике, который был открыт на Форексе. Управляющий счетом осуществлял работу с парой Евро/Доллар США 22.12.2021 года в период с 9-30 до 19-30 по московскому времени. Имея на собственном счете сумму в 1163,48 долларов США, им были проведены следующие операции:

  • В 9-30 три лота по сто тысяч по курсу 1,2110, позиция была закрыта по установленному уровню получения прибыли (тэйк-профит) по курсу 1,2115 в 10-30. Торговец заработал 5 пунктов прибыли, что при трех лотах по сто тысяч и цене лота 10 условных единиц за один пункт, составит 150 долларов. Далее последовали:
  •  В 11-00 четыре лота по сто тысяч по курсу 1.2103 и выходом из позиции в 11-30 по цене 1.2109, здесь доход составил 6 пунктов, что эквивалентно 240 долларом;
  • В 13-30 снова четыре лота по сто тысяч по курсу 1,2140, но курс вопреки ожиданиям пошел вниз, и сработал ордер «Stop-Loss». Сделка была закрыта на отметке 1,2139. При этом игрок потерял один пункт в качестве убытка, что составило 40 условных единиц;
  • В 18-00 снова четыре лота на покупку по сто тысяч по курсу 1.2141 и закрытие сделки по уровню тейк-профит на отметке 1,2165 в 19-30. Был получен доход в 24 пункта, что в денежном выражении 960 долларов.

Доходность рассчитываем, как соотношение полученной прибыли и вложениям, без учета кредитного плеча.

Таким образом, для указанных торговых периодов рассчитаны следующие значения ИКП и доходности:

  •       первая операция: ИКП – «257,85», доходность -«0,5»;
  •       вторая соответственно: «343,80», «0,6»;
  •       третья: «343,80», «-0,1»;
  •       четвертая: «343,80», «2,4».

Сопоставление графиков указанных показателей говорит о следующем:

  1. линия ИКП плавная без явных скачков, следовательно, количество лотов не удваивалось за рассматриваемый период, и торговец не пользуется методом Мартингейла;
  2.  доходность имеет положительную динамику, следовательно, выставляются стоп-ордера;
  3. кривые направлены в одну сторону;
  4. управляющий использует надежную стратегию, и является привлекательным для инвесторов.

SMARTGUIDE обращает внимание на прослеживающиеся закономерности в графиках показателей ПАММ-счетов:

  •       плавный характер кривой ИКП, отсутствие скачкообразных колебаний указывает на надежность;
  •       если динамика изменения у кривых совпадают, то стратегия более надежная, чем в случае, если линии направлены в противоположные стороны.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

  • метод торговли с использованием ПАММ-счетов является достаточно эффективным, поскольку он позволяет увеличить объем торговых операций за счет привлечения инвестиций и является обоюдовыгодным для всех участников;
  • данный метод несет для инвесторов определенные риски, в частности, вытекающие из рискованности стратегий;
  • показатель ИКП (использования кредитного плеча) является очень важным, поскольку его динамика используется при оценках риска стратегии игрока;
  • нвесторам рекомендуется обязательно контролировать риски на основе метода сопоставления графиков динамики ИКП и доходности от использования ПАММ-счетов.

76

23

Часто задаваемые вопросы

  1. 🥇 Как мне проверить компанию и другие компании?

    Ознакомится с рейтингами можно в разделах: рейтинги брокеров, бинарных опционов, крипто бирж, финансовых организаций, сетевых компаний, крипто обменов, ICO и другое.

  2. 🔥 Я потерял(а) деньги в интернете, возможно ли вернуть?

    Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

  3. 💵 Что нужно для того, что бы начать зарабатывать в интернете?

    Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

  4. 🎓 Я хочу сам обучится заработку в интернете, с чего мне начать?

    Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

Работяга

Работяга

3 года назад

Интересно. Спасибо. Лайк. За работу.

Юрий

Юрий

3 года назад

Люблю ваши объяснения конкретно с цифрами и наглядно

Новости
XMR0624 собрание самых крупных банков Европы по легализации криптовалют

XMR0624 собрание самых крупных банков Европы по легализации криптовалют

июнь 18, 2024

Цена акций Nvidia идет вверх

Цена акций Nvidia идет вверх

февраль 12, 2024

Биткойн ETF одобрен в США

Биткойн ETF одобрен в США

февраль 12, 2024

Онлайн-продажи золота с доставкой

Онлайн-продажи золота с доставкой

февраль 12, 2024

Хватит продавать - иностранная валюта и новая тактика Минфина

Хватит продавать - иностранная валюта и новая тактика Минфина

февраль 12, 2024

Кому нужно регистрироваться в SEC и почему от этого не отвертеться

Кому нужно регистрироваться в SEC и почему от этого не отвертеться

февраль 10, 2024

Доллар стоит 100 рублей - прогноз цены российской нацвалюты к концу 2024

Доллар стоит 100 рублей - прогноз цены российской нацвалюты к концу 2024

февраль 10, 2024

Реальная угроза криптобирже OKX - в чем обвиняется и какие могут быть последствия

Реальная угроза криптобирже OKX - в чем обвиняется и какие могут быть последствия

февраль 09, 2024

Дивиденды бьют рекорды - какие именно компании заплатят очень много денег

Дивиденды бьют рекорды - какие именно компании заплатят очень много денег

февраль 08, 2024

4 причины замедления фондового рынка США

4 причины замедления фондового рынка США

февраль 06, 2024

Чем может удивить криптовалюта Ethereum - топ причин начать покупать

Чем может удивить криптовалюта Ethereum - топ причин начать покупать

февраль 06, 2024

Биржи КНР отправились на дно

Биржи КНР отправились на дно

февраль 05, 2024

Сколько заработали криптоинвесторы в 2023

Сколько заработали криптоинвесторы в 2023

февраль 04, 2024

Одни лишние расходы - Coinbase посчитал сколько потратили пользователи кредитных карт США

Одни лишние расходы - Coinbase посчитал сколько потратили пользователи кредитных карт США

февраль 03, 2024

JPMorgan опровергает сам себя в прогнозах финансового рынка

JPMorgan опровергает сам себя в прогнозах финансового рынка

февраль 02, 2024

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно